动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布上证300指数、上证100指数和上证100等权重指数的公告
 
    为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,上海证券交易所和中证指数有限公司将于 2012 年 1 月 10 日 对外发布 上证 300 指数、上证 100 指数和上证 100 等权重指数 ,编制方案见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。

附1 上证300指数编制方案

一、指数名称与代码
    指数名称:上证 300 指数
    指数简称:上证 300
    指数英文名称: SSE 300 Index
    指数英文简称: SSE 300
    指数代码: 000101

二、基日和基点
    上证 300 指数的基日为 2003 年 12 月 31 日 ,基点为 1000 点。

三、样本选取方法
    1 、样本空间
    上证 300 指数的样本空间为上证全指样本股。
    2 、选样方法
    将样本空间中的股票按照过去一年 A 股日均总市值与日均成交金额分别由高到低排名,将两个指标的排名结果相加,所得和的排名作为股票的综合排名,选取综合排名前 300 名的股票作为指数样本。

四、指数计算
    上证 300 指数采用派许加权方法,按照样本股的调整股本数为权数加权计算,计算公式如下:
    报告期指数 = 报告期样本股的调整市值 / 基期× 1000 ,
    其中,调整市值 = Σ ( 股价×调整股本数 ) ,调整股本数的计算方法同上证 180 指数。

五、指数修正
    同上证 180 指数。

六、样本股调整
    上证 300 指数原则上每半年调整一次样本股, 样本股调整实施时间分别是每年 7 月和次年 1 月的第一个交易日, 每次调整的样本股数量不超过 10% 。样本股定期调整时设置缓冲区,排名在 240 名内的新样本优先进入,排名在 360 名内的老样本优先保留。
    在两次定期调整之间,当上证全指发生样本股临时调整时,将视情况对上证 300 指数样本做出相应调整。

附2 上证100指数编制方案

一、指数名称与代码
    指数名称:上证 100 指数
    指数简称:上证 100
    指数英文名称: SSE 100 Index
    指数英文简称: SSE 100
    指数代码: 000123

二、基日和基点
    上证 100 指数的基日为 2003 年 12 月 31 日 ,基点为 1000 点。

三、样本选取方法
    1 、样本空间
    上证 100 指数的样本空间为上证 300 指数样本股。
    2 、选样方法
    将样本空间中的股票按照过去一年 A 股日均总市值与日均成交金额分别由高到低排名,将两个指标的排名结果相加,所得和的排名作为股票的综合排名,选取综合排名前 100 名的股票作为指数样本。

四、指数计算
    上证 100 指数采用派许加权方法,按照样本股的调整股本数为权数加权计算,计算公式如下:
    报告期指数 = 报告期样本股的调整市值 / 基期× 1000 ,
    其中,调整市值 = Σ ( 股价×调整股本数 ) ,调整股本数的计算方法同上证 180 指数。

五、指数修正
    同上证 180 指数。

六、样本股调整
    上证 100 指数原则上每半年调整一次样本股, 样本股调整实施时间分别是每年 7 月和次年 1 月的第一个交易日, 每次调整的样本股数量不超过 10% 。样本股定期调整时设置缓冲区,排名在 80 名内的新样本优先进入,排名在 120 名内的老样本优先保留。
    在两次定期调整之间,当上证 300 指数发生样本股临时调整时,将视情况对上证 100 指数样本做出相应调整。

附3 上证100等权重指数编制方案

一、指数名称与代码
    指数名称:上证 100 等权重指数
    指数简称: 100 等权
    指数英文名称: SSE 100 Equal Weight Index
    指数英文简称: SSE 100 Equal Weight
    指数代码: 000124

二、基日和基点
    上证等权重 100 指数的基日为 2003 年 12 月 31 日 ,基点为 1000 点。

三、样本选取方法
    与上证 100 指数相同。

四、指数计算
    上证 100 等权重指数采用等权重方式进行计算,计算公式如下:
    报告期指数 = 报告期样本股的调整市值 / 基期× 1000 ,
    其中,调整市值 = Σ ( 股价×调整股本数×等权重因子 ) ,调整股本数的计算方法同上证 180 指数,设置等权重因子以使样本股权重相等。

五、指数修正
    同上证 180 指数。

六、样本股调整
    与上证 100 指数相同。

七、权重因子调整
    权重因子每年随样本股定期调整而调整两次,调整时间为每年 1 月和 7 月的第一个交易日。
    当出现样本股临时调整、样本股股本结构发生显著变化或其他原因导致权重发生突变时,将决定是否对权重因子进行临时调整。

附 4 样本股列表
上海证券交易所
中证指数有限公司
2011年12月15日
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