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中证指数有限公司
 
波动率加权指数系列等即将发布

 
    上海证券交易所和中证指数有限公司日前宣布,将于 2012 年 1 月 9 日 正式发布 4 条波动率加权指数系列和 3 条基本面加权指数系列,它们分别是:上证 180 、上证 380 、沪深 300 、中证 500 波动率加权指数和上证 50 、 180 、 380 基本面加权指数。
    波动率加权指数是基于市值母指数的风险策略指数,其基本方法是以母指数为样本空间,均选取历史波动率最小的 100 只股票作为样本股,且 以历史波动率的倒数作为权重分配依据,波动率越小权重越大,波动率越大权重越小,以此实现降低整个指数组合波动率 ( 风险 ) 的目的 。上证 50 、上证 180 、上证 380 基本面加权指数,是在不改变原指数样本股的前提下, 用以财务指标衡量的基本面价值来分配样本股的权重,以缓解市值指数中“高配高估股票,低配低估股票”的现象,从而获得更好的风险收益报酬。
    此次波动率加权指数系列和基本面加权指数系列的推出,将进一步丰富和完善上证和中证指数体系和资源,有助于推动当前市场指数化投资产品的不断发展和创新。据悉,已有数家基金公司表达了基于上述指数开发 ETF 或指数基金的意向。
 
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