动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布中证金牛基金指数系列的公告
 
    为反映中国基金市场中优秀基金群体的整体绩效表现,为市场及投资者提供更加丰富的基金业绩评价基准和基金投资参考依据, 中证指数有限公司和中国证券报携手合作,将于 2011 年 11 月 14 日 正式发布中证金牛基金指数系列,首批指数包含 2 条指数: 中证金牛股票型基金指数和中证金牛混合型基金指数。两条指数均以 2007 年 4 月 30 为基期,基点为 1000 点。详见指数编制方案。

附:
中证金牛基金指数系列编制方案
    中证金牛基金指数系列由中国证券报和中证指数有限公司合作编制,旨在反映获评金牛基金的整体绩效表现,为市场和投资者提供更为丰富的基金分析工具和评价基准。
1、指数名称
    中证金牛基金指数系列首批指数包含中证金牛股票型指数和中证金牛混合型指数。
指数代码
中文简称
中文全称
英文简称
英文全称
H11027
金牛股票
中证金牛股票型基金指数
Jinniu Stock
CSI Jinniu Stock Fund Index
H11028
金牛混合
中证金牛混合型基金指数
Jinniu Hybrid
CSI Jinniu Hybrid Fund Index
2、基期与基点
    中证金牛股票型基金指数和中证金牛混合型基金指数均以 2007 年 4 月 30 日 为基日,基点为 1000 点。
3、选样方法
    中证金牛股票型基金指数样本由最近 5 年获评的年度开放式股票型金牛基金组成;
    中证金牛混合型基金指数样本由最近 5 年获评的年度开放式混合型金牛基金组成。
4、指数计算
    中证金牛基金指数系列 采用简单平均加权方法进行计算,计算公式如下:
    其中: I t+1 为 t+1 时刻的指数收盘价;
           I t 为 t 时刻的指数收盘价;
           N t+1 为 t+1 时刻的指数样本数;
           V i , t+1 为第 i 只样本基金 t+1 时刻的单位净值;
           V i , t 为第 i 只样本基金 t 时刻的单位净值;
    当指数 样本、基金单位净值出现非交易因素的变动时,采用 " 除数修正法 " 进行修正,以保证指数的连续性。具体内容见第 5 节“指数修正”。
5、指数修正
    当指数 样本、基金单位净值出现非交易因素的变动时,采用 " 除数修正法 " 进行修正,以保证指数的连续性。需要修正的情况包括:
    ( 1 ) 基金分红:凡有样本基金分红时,基金指数在样本基金除息日前按照除息后的净值进行修正;
    ( 2 )份额拆分:凡有样本基金进行份额拆分时,基金指数在样本基金拆分日前按照拆分后的净值进行修正;
    ( 3 )样本调整:当指数样本定期或临时调整生效时,在生效日之前修正指数;
    ( 4 )其他需要修正的事件。
6、指数调整
    ( 1 )定期调整
      每年 4 月份中国证券报金牛基金评选结果揭晓后,即根据相应获奖结果进行金牛基金指数的样本调整,生效时间为 5 月份的第一个交易日。
    ( 2 )临时调整
      当样本基金有特殊事件发生时,中证金牛基金指数系列将进行样本的临时调整。
      这些事件包括但不限于:
        ( 1 )基金契约终止,在终止日即时删除;
        ( 2 )基金合并或分拆,将根据事件进展情况进行即时的调整和修正。
中证指数有限公司
2011年11月14日
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