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中证指数有限公司
 

关于发布中证大消费360指数的公告

 
        为了反映 A 股市场中消费类上市公司的整体表现,同时为投资者提供投资标的,中证指数有限公司将于 2011 年 11 月 11 日正式发布中证大消费 360 指数。该指数是由沪深 A 股中挑选 360 家规模较大、流动性较好、与居民生活各个环节密切相关的消费类公司股票组成样本股,基日为 2004 年 12 月 31 日 ,基点为 1000 点。

附1 :中证大消费 360 指数编制方案

一、指数名称及代码
    中证大消费 360 指数, 简称大消费,英文名称 CSI Consumer 360 index ,英文简称 Consumer 360 ,指数代码: 000997 。

二、指数的基期和基点
    中证大消费 360 指数以 2004 年 12 月 31 日 为基日, 基点为 1000 点。

三、样本选取方法
1、样本空间
    以中证全指样本股作为样本空间。
2 、选样方法
    1)大消费主题股票筛选:根据中证行业分类标准,将归属于主要消费(食品饮料、农产品、商超等)、可选消费(家用电器、交运设备、餐饮旅游、纺织服装、商业贸易等)、医药卫生、电脑与外围设备、电信业务和林业产品等行业的公司股票纳入大消费主题股票。
    2)样本选择:先将样本空间中最近一年 ( 新股为上市以来 ) 的日均成交金额处于最低 20% 的股票剔除,然后将剩余股票按照最近一年日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前 360 名的股票进入中证大消费 360 指数的样本股。

四、指数计算
    中证大消费 360 指数采用期初等权重方式进行计算,公式如下:
报告期指数 = 报告期样本股调整市值/基期× 1000

    其中,调整市值 = ∑ ( 股价 × 调整股本数 × 等权重因子 ) ,调整股本数的计算方法同沪深 300 指数。等权重因子介于 0 和 1 之间,以使所有样本股期初权重相等。

五、指数修正
    同沪深 300 指数。

六、样本股调整
    指数每半年调整一次样本股,样本股调整实施时间分别是每年 7 月、 1 月份的第一个交易日。每次调整比例一般不超过 20% 。
    若指数样本公司有特殊事件发生,以致影响指数代表性和可投资性时,对指数样本股进行相应调整。

附2:样本股列表
中证指数有限公司
2011年10月20日
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