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中证指数有限公司
 
中证短融50指数将于2011年9月13日发布
 
    为推进我国债券市场产品创新,为债券投资者提供新的投资标的 ,中证指数有限公司将于2011 年 9 月 13 日正式发布中证短融 50 指数。该指数从银行间市场挑选 50 只流动性强、规模大的短期融资券组成样本,是中证指数公司发布的首只短期限成份类信用债券指数。
    中证短融 50 指数在指数设计上突出了指数化产品标的要求,同时结合了信用债券的具体特征。首先,指数重点考察样本的流动性,通过规模和成交天数、交易金额等指标的综合考量,确保入选样本整体有相对较高的流动性;其次,该指数对样本券的信用级别要求较高,个券的主体评级均为 AA- 及以上,对信用风险控制偏稳健的同时也适当提高了组合的收益率。第三,该指数考虑了利息税收的影响,为指数化产品跟踪创造了较好的条件。
    根据已公布的指数方案,该指数 基日为 2007 年 12 月 31 日 ,基点为 100 点。截止到 2011 年 8 月 17 日 ,中证短融 50 指数收盘点位为 109.93 ,较年初上涨 1.9% ,较基日上涨近 10% ;指数到期收益率为5.19%,修正久期为0.44 。
    该指数的推出进一步促进了国内债券指数化产品的发展,在国内信用债市场大力的发展的背景下,该指数为投资者分享银行间市场信用债券收益开辟了新的通道。 据悉,国内某基金公司将以该指数为投资标的,开发债券指数基金产品。
    有关中证短融 50 指数的编制方法与详细资料可参见中证指数有限公司网站(www.csindex.com.cn)。
中证指数有限公司
2011-8-19
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