动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布上证可持续发展产业主题指数和中证大宗商品股票指数的公告
 
    为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,上海证券交易所和中证指数有限公司将于 2011 年 8 月 22 日 正式发布上证可持续发展产业主题指数和中证大宗商品股票指数。

    
上证可持续发展产业主题指数编制方案

一、指数名称与代码
1、指数名称:上证可持续发展产业主题指数
2、指数简称: 持续产业
3、英文名称: SSE Sustainable development industry Index
4、英文简称: Sustainable industry
5、指数代码: 000114

二、指数基期与基点
    上证可持续发展产业主题指数以 2011 年 6 月 30 日 为基日,以该日所有股票样本的调整市值为基期,基点均为 1000 点。

三、样本选取方法
1、样本空间
    以沪市全部 A 股 (非 ST 、 *ST 股) 作为样本空间。
2、选样方法
    首先,将样本空间中过去一年日均成交金额排名在沪深两市 A 股(非 ST 、 *ST 股)后 20% 的股票剔除。
    其次,剩余股票中根据所属行业、主营业务或者其生产模式分别选出以下三个主题的股票纳入相应的产业主题中:
1)  教育服务与出版主题:其上证行业分类属于教育服务或出版的公司。
2)  低碳经济主题:其主营业务属于清洁能源发电、能源转换及储存、清洁生产及消费等低碳经济领域的公司。
3)  循环经济主题:其主营或其生产过程体现资源的高效利用和循环利用的公司。
    以上三个主题公司股票的并集构成了可持续发展产业主题,在可持续发展产业主题股票中按照过去一年 A 股日均总市值与日均成交金额由高到低排名,将两指标的排名结果相加,所得和的排名作为股票的综合排名。综合排名在各子主题下排名前十位的股票自动成为指数样本股,在剩下的股票中选取综合排名靠前的股票作为指数样本股,直到样本数达到 40 为止。

四、指数计算
    采用派许加权综合价格指数公式进行计算,公式如下:

    其中,调整市值 = ∑ ( 股价 × 调整股本数 ) ,调整股本数的计算方法同上证 180 指数。

五、指数修正
    同上证 180 指数

六、样本股定期和临时调整
    上证可持续发展产业主题指数每年调整一次样本股,样本股调整实施时间为每年 7 月的第一个交易日。
    当样本股公司有特殊事件发生,以致影响指数代表性和可投资性时,对指数样本股进行相应调整。


中证大宗商品股票指数编制方案

一、指数名称与代码
6、指数名称:中证大宗商品股票指数
7、指数简称:大宗商品
8、英文名称:CSI Commodity Equity Index
9、英文简称:CSI Commodity
10、指数代码:000979 (上海), 399979 (深圳)

二、指数基日与基点
    指数以 2004 年 12 月 31 日 为基日,以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期,以 1000 点为基点。

三、样本选取方法
    中证大宗商品股票指数以中证 800 为样本空间,将样本空间属于下列中证四级行业的股票列为大宗商品股票。
1)能源类:煤与消费用燃料、石油与天然气的炼制和营销、综合性石油与天然气企业;
2)工业材料类:商品化工、多种金属与采矿、贵重金属与矿石、黄金、铝、纸制品;
3)农业类:化肥与农用药剂、林业产品、农产品。
    将样本空间中大宗商品股票按照过去一年 A 股日均总市值排名,选取排名前 100 的股票作为中证大宗商品股票指数样本。

四、指数计算
    中证大宗商品股票指数采用等权重方式计算,计算公式为:

    其中:调整市值= ∑ ( 股价×调整股本数×等权重因子 ) ,调整股本数的计算方法同沪深 300 指数。设置等权重因子以使指数中单个样本股的权重相等

五、指数修正
    同沪深 300 指数。

六、样本股调整
    中证大宗商品股票指数依据稳定性和动态跟踪相结合的原则,每年定期审核两次样本股,并根据审核结果调整指数样本股,原则上每次调整比例不超过 10% 。样本股调整实施时间为每年 1 月份和 7 月份的第一个交易日。
    当上市公司出现行业变更事件或者指数成份股出现吸收合并等事件时,将对指数样本进行临时调整。

七、等权重因子调整
    同中证 500 等权重指数。
上海证券交易所
中证指数有限公司
2011年07月29日
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