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中证指数有限公司
 
中证企业债100指数将于2011年7月19日发布
 
    为推进我国债券市场产品创新,为债券投资者提供新的投资标的,中证指数有限公司将于2011年7月19日正式发布中证企业债100指数。该指数从银行间市场和沪深交易所市场挑选100只剩余期限在1到10年之间且流动性强、规模大的信用债券组成样本,是国内首只跨市场成份类信用债券指数。
    中证企业债100指数在指数设计上突出了指数化产品标的要求,同时结合了信用债券的具体特征。首先,指数重点考察样本的流动性,通过上市时间限制和成交天数、交易金额等指标的综合考量,确保入选样本整体有相对较高的流动性;其次,该指数对样本券的信用级别要求较高,个券的主体评级和债项评级均为AA-及以上,对信用风险的控制偏稳健。第三,指数样本成份券的权重上限为10%,以尽量减少大市值个券对指数的影响程度,同时也尽量避免因个券流动性导致的跟踪误差。第四,成份券的来源既有银行间市场,又有交易所市场,囊括了两个市场交易最活跃的信用债券品种,使得投资的选择性更为广泛。
    根据已公布的指数方案,该指数基日为2007年12月31日,基点为100点。截止到2011年6月27日,中证企业债100指数收盘点位为120.02,较年初上涨2.11%,较基日上涨20.02%;指数到期收益率为5.32%,修正久期为5.28。
    该指数的推出对促进国内债券指数化产品的发展具有较大的意义,在国内信用债市场大力的发展的背景下,该指数为投资者分享银行间市场和交易所市场信用债券收益开辟了新的通道。据悉,国内某基金公司将以该指数为投资标的,开发债券指数化产品。
    有关中证企业债100指数的编制方法与详细资料可参见中证指数有限公司网站(www.csindex.com.cn)。
中证指数有限公司
2011-6-28
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