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中证指数有限公司
 
上证资源50指数、上证产业链指数系列以及中证超级大盘指数发布公告
 
     为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,上海证券交易所和中证指数有限公司将于 2011 年 5 月 10 日 正式发布上证资源 50 指数、上证产业链指数系列和中证超级大盘指数。

附:
上证资源 50 指数编制方案
一、指数名称及代码
    上证资源 50 指数简称资源 50 ,英文名称 SSE Resource 50 index ,英文简称 SSE Resource 50 ,指数代码 000092 。
二、指数的基期和基点
    上证资源 50 指数 以 2003 年 12 月 31 日 为基日, 基点为 1000 点。
三、样本选取方法
1、样本空间:上证全指。
2、选样方法
    1 )资源类股票筛选:将样本空间中属于下列行业的股票列为资源类股票。
    •  能源类:综合性油气、油气勘探生产、油气炼制营销、煤炭
    •  工业材料类:铝、多种金属与采矿、黄金、贵重金属与矿石、化学制品
    •  农业类:农产品、林业产品
    2 )样本选择:将样本空间中资源类股票按照过去一年 A 股日均总市值与日均成交金额由高到低排名,将两指标的排名结果相加,所得和的排名作为股票的综合排名。选取综合排名前 50 的股票作为上证资源 50 指数样本。
四、指数计算
    上证资源 50 指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算,公式如下:
报告期指数 = 报告期样本股调整市值/基期× 1000
    其中,调整市值 = ∑ ( 股价 × 调整股本数 × 权重上限因子 ) ,调整股本数的计算方法同上证 180 指数。权重上限因子介于 0 和 1 之间,以使样本股权重不超过 5% 。
五、指数修正:同上证 180 指数。
六、样本股调整
    当上证全指调整样本股,上证资源 50 指数样股随之进行相应调整。若指数样本公司有特殊事件发生,以致影响指数代表性和可投资性时,对指数样本股进行相应调整。
七、权重上限因子调整:同上证 180 金融股指数。

上证产业链指数系列编制方案
一、指数名称与代码
    指数名称: 上证上游产业指数;上证中游产业指数、上证下游产业指数
    指数简称: 上证上游;上证中游;上证下游
    英文名称: SSE Upstream Industry Index; SSE Midstream Industry Index; SSE Downstream Industry Index;
    英文简称: SSE Upstream; SSE Midstream; SSE Downstream
    指数代码: 000094,000095,000096 ;
二、指数基期与基点
    上证产业链指数系列以 2003 年 12 月 31 日 为基日,以该日所有股票样本的调整市值为基期,基点均为 1000 点。
三、样本选取方法
    1 、产业链的划分
        根据上证行业分类方法,将石油、天然气与消费用燃料、铝、黄金、多种金属与采矿等行业的股票归为上游产业股票;将商品化工、钢铁、工业机械、通信设备等行业的股票归为中游产业股票;将汽车、消费者服务、耐用消费品及服装、食品饮料、医疗保健、电信服务等行业的股票归为下游产业股票。
    2 、样本空间
        上证产业链指数系列以上证全指指数的样本股为样本空间。
    3 、选样方法
        以归属于各产业的所有股票分别构成相关产业链指数的样本股。
四、指数计算
    同上证 180 指数
五、指数修正
    同上证 180 指数
六、样本股定期调整
    随着上证全指指数的调整,对上证产业链指数系列于每年 6 月和 12 月定期审核两次,样本股调整实施时间分别是每年 7 月和 1 月份的第一个交易日。
七、样本股临时调整
    如果上证全指指数中有样本股被剔除,根据此样本股所属的产业链类别,它将被立即调出所对应的产业链指数。
    如果新发行股票总市值排名沪市 A 股前十位而快速进入上证全指时,而其行业分类具备相应的产业链属性,将在上市后第十一个交易日进入所对应的产业链指数。

中证超级大盘指数编制方案
一、指数名称及代码
    •  指数全称:中证超级大盘指数
    •  指数简称:中证超大;
    •  英文名称: CSI Mega-Cap Index ;
    •  英文简称: CSI Mega-Cap ;
    •  指数代码: 000980 (沪); 399980 (深)。
二、指数基日与基点
    中证超级大盘指数以 2004 年 12 月 31 日 为基日,以该日所有样本股的调整市值为基期,基点为 1000 点。
三、样本空间及样本选取方法
    样本空间:中证超级大盘指数以沪深 300 指数的所有样本股为样本空间。
    选取方法:将沪深 300 指数样本股按过去一年日均总市值大小降序排名,原则上挑选排名前 50 名的股票组成样本。
四、指数计算
    中证超级大盘指数采用等权重方式计算,计算公式为:
    其中:调整市值= ∑ ( 股价×调整股本数×等权重因子 ) ,调整股本数的计算方法同沪深 300 指数。中证超级大盘指数设置等权重因子以使单个样本股权重均等于 2% 。
五、指数修正
    同沪深 300 指数。
六、样本股调整
    中证超级大盘指数每半年调整一次样本股,样本股调整实施时间分别为每年 1 月份和 7 月份的第一个交易日。原则上每次调整比例不超过 10% 。样本调整设置缓冲区,排名在 40 名内的新样本优先进入,排名在 60 名之前的老样本优先保留。
    当样本股公司有特殊事件发生,以致影响指数代表性和可投资性时,对指数样本股进行相应调整。
七、等权重因子调整
    等权重因子每年随样本股定期调整而调整两次,调整实施时间为每年 1 月和 7 月的第一个交易日。当出现样本股临时调整时,新进指数的股票继承被删除股票在调整前最后一个交易日的权重,据此计算新进股票的等权重因子;当样本股股本结构出现显著变化或者其它原因导致其权重发生突变时,中证指数公司决定是否对等权重因子进行临时调整。

附:
上证资源50指数样本
上证产业链指数系列样本
中证超级大盘指数样本
上海证券交易所
中证指数有限公司
2011年04月15日
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