动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布中证香港中盘精选指数的公告
 
     为反映香港证券市场中等规模证券的投资机会,中证指数有限公司将于2011年4月28日正式发布中证香港中盘精选指数,基日为2004年12月31日,基点为1000点。以港币计价的价格指数和全收益指数将同时对外发布。(详细资料见中证指数有限公司网站 www.csindex.com.cn )

中证香港中盘精选指数编制方案
一、指数名称
    指数名称:中证香港中盘精选指数
    指数简称:香港中盘精选
    指数英文名称:CSI Hong Kong Middle Cap Select Index
    指数英文简称:CSI HK Mid Cap Select
    指数代码:H11120(港币)/H01120(全收益港币)
二、基日与基点
    中证香港中盘精选指数以2004年12月31日为基日,基点为1000点。
三、样本选取方法
1、样本空间
    中证香港中盘精选指数样本空间由同时满足以下条件的香港市场证券组成:
    ①在香港交易所主板和创业板上市且以香港为主要上市地的普通股以及REITs;
    ②上市交易时间超过3 个月,除非该证券上市以来日均香港总市值在全部香港市场证券中排在前10 位;
    ③剔除最近过去一年日均股价小于0.1 港元的证券;
    ④剔除最近过去一年日均股价小于0.5 港元而且最近年度报告每股收益(EPS)小于0 的证券;
    ⑤剔除最近三个月日均换手率小于0.1%的证券;
    ⑥剔除其他经专家委员会认定的应该剔除的证券。
2、选样方法
    对样本空间证券在最近一年的香港市场日均成交金额由高到低排名,剔除排名后50%的证券;对剩余证券按照最近一年日均香港市场总市值由高到低进行排名,挑选排名101――200的证券组成指数样本。
四、指数计算
    中证香港中盘精选指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算,计算公式如下:
    报告期指数=报告期成份股的调整市值/基期*1000,其中,调整市值 = ∑(股价×调整股本数×汇率)。调整股本数为采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整后的股本。
    分级靠档方法如下表所示。如,某股票自由流通股比例为7%,则采用自由流通股本为权数;某股票自由流通比例为35%,则将总股本的40%作为权数。

自由流通比例(%)

≤10

(10,20]

(20,30]

(30,40]

(40,50]

(50,60]

(60,70]

(70,80]

>80

加权比例(%)

自由流通比例

20

30

40

50

60

70

80

100

    注:自由流通比例是指公司总股本中剔除以下基本不流通的股份后的股本比例:①公司创建者、家族和高级管理者长期持有的股份;②国有股;③战略投资者持股;④冻结股份;⑤受限的员工持股;⑥交叉持股等。
五、样本调整
    中证香港中盘精选指数原则上每半年调整样本一次,调整生效时间为每年1月或7月的第一个交易日。样本定期调整设置缓冲区,排名在81名至220名之间的老样本优先保留;若剩余样本数目超过100个,则将排名靠后的老样本剔除,直至成分股数目为100个;若剩余样本数目少于100个,则将排名100之后的非老样本证券中排名靠前的证券纳入,直至成分股数目为100个。特殊情况也进行临时调整。
六、汇率
    汇率采用汤森路透综合报价中间价。
七、指数修正
    同中证香港100指数。

附:中证香港中盘精选指数股本
中证指数有限公司
2011年4月6日
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