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中证指数有限公司
 
中证金边中期国债指数将于2011年3月21日发布
 
    为推进我国债券市场产品创新 ,为债券投资者提供 新的投资标的 ,中证指数有限公司将于 2011 年 3 月 21 日 正式发布中证金边中期国债指数。该指数从银行间市场 挑选不超过 16 只剩余期限均衡分布于 3 到 7 年之间且流动性强、规模大的国债组成样本,是国内首只成份类国债指数。
    中证金边中期国债指数在指数设计上突出了指数化产品标的要求。首先,指数重点考察样本的流动性,通过上市时间限制和成交天数、交易金额等指标的综合考量,确保入选样本整体有相对较高的流动性;其次,该指数样本的期限均衡分布于 3 到 7 年之间,且在每个半年区间内不超过 2 只,该期限具备攻守兼备特点,而均衡分布又使得分散性得以体现。第三,指数样本由银行间市场国债组成,风险较低且流动性较为充裕。第四,为便于产品跟踪,指数样本数量不超过 16 只。
    根据已公布的指数方案,该指数 基日为 2007 年 12 月 31 日 ,基点为 100 点。截止到 2011 年 3 月 10 日 ,中证金边中期国债指数收盘点位为 117.06 ,较年初上涨 0.84% ,较基日上涨 17.06% ;指数到期收益率为 3.52% ,修正久期为 4.46 。
    该指数的推出对促进国内债券指数化产品的发展具有较大的意义。 据悉,国内某基金公司将以该指数为投资标的,开发债券指数化产品。
    有关中证金边中期国债指数的编制方法与详细资料可参见中证指数有限公司网站(www.csindex.com.cn)。
中证指数有限公司
2011年3月14日
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