动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布中证商品期货综合指数系列的公告
 
     为进一步丰富指数体系,为市场提供全面观测商品期货市场价格变动趋势的工具,中证指数有限公司将于 2010 年 12 月 28 日 发布中证商品期货综合指数系列。分别是:中证商品期货综合指数、中证农产品期货综合指数、中证金属期货综合指数、中证化工材料期货综合指数、中证能源期货综合指数、中证粮食期货综合指数、中证工业金属期货综合指数、中证纺织材料期货综合指数以及中证油脂期货综合指数。其中中证油脂期货综合指数以 2006 年 12 月 29 日 为基期,其余 8 条指数以 2004 年 12 月 31 日 为基期,基点都为 100 。详细编制方案见中证指数有限公司网站( www.csindex.com.cn )。

附:中证商品期货综合指数系列编制方案
一、指数名称及代码
    中证商品期货综合性指数系列包括 1 条综合指数、 4 条主要类别综合指数(农产品、金属、化工材料、能源)和 4 条细分类别综合指数(粮食、油脂、工业金属、纺织)。指数代码及中英文名称如下:
指数代码
中文全称
中文简称
英文全称
英文简称
H11061
中证商品期货综合指数
商品 CFCI
CSI Commodity Futures Composite Index
CSI Commodity Composite
H11062
中证农产品期货综合指数
农产 CFCI
CSI Agriculture Futures Composite Index
CSI Agriculture Composite
H11063
中证金属期货综合指数
金属 CFCI
CSI Metals Futures Composite Index
CSI Metals Composite
H11064
中证化工材料期货综合指数
化工 CFCI
CSI Chemical Products Futures Composite Index
CSI Chemical Products Composite
H11065
中证能源期货综合指数
能源 CFCI
CSI Energy Futures Composite Index
CSI Energy Composite
H11066
中证粮食期货综合指数
粮食 CFCI
CSI Corn Futures Composite Index
CSI Corn Composite
H11067
中证工业金属期货综合指数
工金 CFCI
CSI Industrial Metals Futures Composite Index
CSI Industrial Metals Composite
H11068
中证纺织材料期货综合指数
纺织 CFCI
CSI Textile Material Futures Composite Index
CSI Textile Material Composite
H11069
中证油脂期货综合指数
油脂 CFCI
CSI Edible Oil Futures Composite Index
CSI Edible Oil Composite

二、基期和基点
    中证商品期货综合指数、农产品期货综合指数、金属期货综合指数、化工材料期货综合指数、能源期货综合指数、粮食期货综合指数、工业金属期货综合指数、纺织材料期货综合指数以 2004 年 12 月 31 日 为基期,基点为 100 。中证油脂期货综合指数以 2006 年 12 月 29 日 为基期,基点为 100 。
三、计算方法
    中证商品期货综合指数系列选取上市时间满一年的商品期货品种的所有合约,采用持仓量指标对所有合约的收盘价加权计算。计算公式为:
指数 = 报告期价值 / 基期价值 *100
    其中报告期价值 = ∑报告期品种计算价格 * 权重因子
    成分品种的计算价格以当日上市合约的收盘价格用持仓量指标加权计算。
    为保证指数具有较好的代表性,中证商品期货综合指数设置 20% 和 2% 的权重上下限,即每一品种的权重上限不超过 20% ,权重下限不超过 2% 。
四、指数修正
    指数计算过程中,对于非价格因素引起的指数点位变化,采用除数修正法修正,包括但不限于每年权重定期调整、新品种上市、旧品种退市等情况。新品种上市满一年即可进入指数,如果新品种上市日期在每年十月第一个交易日和次年一月第一个交易日之间(包括首尾两天),则新品种进入指数与定期调整同步实施。旧品种退市当日立即调出相应指数。

附:中证商品期货指数系列样本
中证指数有限公司
2010年12月14日
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