动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布中证香港上市可交易主题指数系列和中证锐联基本面指数系列的公告
 
    为进一步丰富指数体系,满足投资机构开发指数化投资产品的需求, 中证指数有限公司将于 2010 年 6 月 2 日 正式发布中证香港上市可交易主题指数系列(包括中证香港上市可交易香港地产指数、中证香港上市可交易内地地产指数、中证香港上市可交易内地消费指数、中证香港上市可交易内地银行指数、中证香港上市可交易内地金融指数)和中证锐联基本面指数系列(包括中证锐联基本面 200 指数、中证锐联基本面 400 指数和中证锐联基本面 600 指数)以及中证锐联香港基本面 50 指数。各指数编制方案见中证指数有限公司网站 www.csindex.com.cn 。

附 1 :中证香港上市可交易主题指数系列编制方案
一、指数名称和指数代码

指数代码

中文简称

英文简称

中文全称

英文全称

H11142

HKT 香港地产

HKT Hong Kong Real Estate

中证香港上市可交易香港地产指数

CSI Hong Kong Listed Tradable Hong Kong Real Estate Index

H11143

HKT 内地地产

HKT Mainland Real Estate

中证香港上市可交易内地地产指数

CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Real Estate Index

H11144

HKT 内地消费

HKT Mainland Consumption

中证香港上市可交易内地消费指数

CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Consumption Index

H11145

HKT 内地银行

HKT Mainland Banking

中证香港上市可交易内地银行指数

CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Banking Index

H11146

HKT 内地金融

HKT Mainland Financials

中证香港上市可交易内地金融指数

CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Financials Index


二、指数的基期和基点
    中证香港上市可交易主题指数系列以 2007 年 12 月 31 日 为基日,基点为 1000 点。
三、样本选取方法
1 、样本空间
    以中证香港 100 指数样本空间作为样本空间。
2 、选样方法
    第一步,对样本空间证券在最近一年的香港市场日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 50% 的证券;
    第二步,对于剩余证券,选取最近三个月单个证券调整后周平均卖空成交量(Adjusted Short-Sell-Turnover)不小于其自由流通股本万分之五的证券;其中调整后周平均卖空成交量为周平均卖空成交量减去其 0.8 倍的周卖空成交量的标准差 ;
    第三步,在第二步的基础上,将剩余证券按其所属行业纳入相应主题类别(见下表),并构成相应主题指数的样本股。

主题

包含证券

内地消费

内地证券中的可选消费和主要消费类证券

内地金融

内地证券中下列行业的证券:银行、保险、资本市场、特殊金融服务、其它综合性金融服务

内地银行

内地证券中的银行类证券

内地地产

内地证券中的房地产行业证券

香港地产

香港证券中的房地产行业证券

    符合下列条件之一划分为内地证券:注册地在中国大陆;公司的实际控制人为中国大陆的机构和个人;公司营运中心在中国大陆;公司主营业务收入 50% 以上来自中国大陆。其余证券划分为香港证券。
四、指数计算
    中证香港上市可交易主题指数系列采用派许加权综合价格指数公式进行计算,计算公式如下:
    报告期指数 = 报告期成份股的调整市值 / 基期 *1000 ,其中,调整市值 = Σ( 股价 × 调整股本数 × 权重上限因子 × 汇率 ) 。调整股本数为采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整后的股本。计算指数所使用的汇率采用汤森路透综合汇率报价中间价。
    权重上限因子介于 0 和 1 之间,指数样本股数目大于或等于 50 个时,权重上限定为 10% ;指数样本数目小于 50 个时,权重上限定为 30% 。
五、指数修正
    同中证香港 100 指数。
六、样本股定期调整
    中证香港上市可交易主题指数系列每年定期调整两次,调整生效时间为每年 1 月和 7 月的第一个交易日。
七、权重上限因子调整
    同中证香港 100 指数。


附 2 :中证锐联基本面指数系列编制方案
一、指数名称与代码
    1、指数名称:中证锐联基本面 200 指数、 400 指数及 600 指数
    2、指数简称:基本 200 ,基本 400 ,基本 600
    3、英文名称: CSI RAFI 200 Index, 400 Index and 600 Index
    4、英文简称: CSI RAFI 200, CSI RAFI 400, CSI RAFI 600
    5、指数代码:
       中证锐联基本面 200 指数: 000965
       中证锐联基本面 400 指数: 000966
       中证锐联基本面 600 指数: 000967
二、样本空间
    中证锐联基本面指数系列的样本空间由同时满足下列条件的 A 股股票组成:
    1 、非 ST 、 *ST 股票,非暂停上市股票;
    2 、经营状况良好,最近一年无重大违法违规事件,财务报告无重大问题。
三、选样方法
    中证锐联基本面指数系列按照以下两个步骤进行选样:
    1 、对样本空间的股票,按照最近一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 20% 的股票。
    2 、对样本空间内的剩余股票,按其基本面价值( Fundamental Value , 简称 FV )降序排列,选取排名前 200 名的股票作为中证锐联基本面 200 指数的成份股;选取排名第 201 至第 600 名的股票作为中证锐联基本面 400 指数的成份股;选取排名前 600 名的股票作为中证锐联基本面 600 指数的成份股。
    单个股票的基本面价值计算方法同中证锐联基本面 50 指数。
四、指数计算同中证锐联基本面 50 指数
五、指数修正同沪深 300 指数
六、样本股定期调整同中证锐联基本面 50 指数
七、样本股临时调整
    当成份股公司有特殊情况发生时(如收购合并、分拆、退市等 ) ,将对中证锐联基本面指数系列进行临时调整,调整方法参照中证锐联基本面 50 指数临时调整规则。


附 3 :中证锐联香港基本面 50 指数编制方案
一、指数名称与代码
    1、指数名称:中证锐联香港基本面 50 指数
    2、指数简称:香港 F50
    3、英文名称: CSI RAFI Hong Kong 50 Index
    4、英文简称: CSI RAFI HK 50
    5、指数代码: H11110 (港币); H11111 (人民币)
二、样本空间
    同中证香港 100 指数每年 7 月调样时的样本空间。
三、选样方法
    中证锐联香港基本面 50 指数按照以下两个步骤进行选样:
    1 、对样本空间的股票,按照最近一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 20% 的股票。
    2 、对样本空间内的剩余股票,按其基本面价值( Fundamental Value , 简称 FV )降序排列,选取排名在前 50 名的股票作为样本股。
    单个股票的基本面价值计算方法同中证锐联基本面 50 指数。
四、指数计算
    1 、基日与基点:基日为 2004 年 12 月 31 日 ,基日指数为 1000 点。
    2 、计算方法:
其中, 为价格, 为总股本, 为加权比例, 为基本面调整因子, 为权重限制因子, 为汇率, 为除数。 的计算方法同中证锐联基本面 50 指数; 介于 0 和 1 之间,以使样本股权重不超过 10% ; 采用汤森路透综合汇率报价中间价。

五、指数修正同沪深 300 指数
六、样本股定期调整
    1 、每年 6 月份进行样本股的审核与调整, 7 月份的第一个交易日生效。
    2 、定期调整的参考依据是截止 5 月最后一个交易日的交易数据及财务数据。
七、样本股临时调整
    当成份股公司有特殊情况发生时(如收购合并、分拆、退市等 ) ,将对指数进行临时调整。
中证指数有限公司
2010年5月11日
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