动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布上证消费80、上证自然资源、沪深300周期与非周期指数的公告
 
     为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,上海证券交易所与中证指数有限公司将于 2010 年 5 月 28 日 正式发布上证消费 80 指数、上证自然资源指数、沪深 300 周期行业指数与沪深 300 非周期行业指数,编制方案见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和中证指数有限公司网站 www.csindex.com.cn 。

附 1 :上证消费 80 指数编制方案
一、指数名称及代码
    上证消费 80 指数简称消费 80 ,英文名称 SSE Consumer 80 index ,英文简称 SSE Consumer 80 ,指数代码 000069 。
二、指数的基期和基点
    上证消费 80 指数以 2003 年 12 月 31 日 为基日,基点为 1000 点。
三、样本选取方法
1 、样本空间
    以上证全指全部样本股作为样本空间。
2 、选样方法
    • 消费类股票筛选:将样本空间中行业分类为可选消费、主要消费和医药卫生的股票列为消费类股票。
    • 样本选择:将样本空间中消费类股票按照过去一年日均总市值与日均成交金额由高到低排名,所得和的排名作为股票的综合排名。选取综合排名前 80 的股票进入上证消费 80 指数。
四、指数计算
    上证消费 80 指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算,公式如下:
报告期指数 = 报告期样本股调整市值/基期× 1000
    其中,调整市值 = ∑( 股价 × 调整股本数 × 权重上限因子 ) ,调整股本数的计算方法同上证 180 指数。权重上限因子介于 0 和 1 之间,以使样本股权重不超过 10% 。
五、指数修正
    同上证 180 指数。
六、样本股调整
    当上证全指调整样本股,上证消费 80 指数样股随之进行相应调整。若指数样本公司有特殊事件发生,以致影响指数代表性和可投资性时,对指数样本股进行相应调整。
七、权重上限因子调整
    同上证 180 金融股指数。


附 2 :上证自然资源指数编制方案
一、指数名称及代码
    上证自然资源指数简称上证资源,英文名称 SSE Natural Resource index ,英文简称 SSE Resource ,指数代码 000068 。
二、指数的基期和基点
    上证自然资源指数以 2003 年 12 月 31 日 为基日,基点为 1000 点。
三、样本选取方法
1 、样本空间
    以上证全指全部样本股作为样本空间。
2 、选样方法
    •  自然资源类股票筛选:将样本空间中行业分类为能源、铝、多种金属与采矿、黄金、贵金属与矿石、农产品和林业产品的股票列为自然资源类股票;
    •  样本选择:将样本空间中自然资源类股票按照过去一年日均总市值与日均成交金额由高到低排名,所得和的排名作为股票的综合排名。选取综合排名前 50 的股票进入上证自然资源指数。
四、指数计算
    上证自然资源指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算,公式如下:
报告期指数 = 报告期样本股调整市值/基期× 1000
    其中,调整市值 = ∑( 股价 × 调整股本数 × 权重上限因子 ) ,调整股本数的计算方法同上证 180 指数。 权重上限因子在 0~1 之间,以使单个样本股权重不超过 5% 。
五、指数修正
    同上证 180 指数。
六、样本股调整
    当上证全指调整样本股,上证自然资源指数样股随之进行相应调整。若指数样本公司有特殊事件发生,以致影响指数代表性和可投资性时,对指数样本股进行相应调整。
七、权重上限因子调整
    同上证 180 金融股指数。


附 3 :沪深 300 周期行业指数与沪深 300 非周期行业指数编制方案
一、指数名称与代码
    1、指数名称:沪深 300 周期行业指数;沪深 300 非周期行业指数
    2、指数简称: 300 周期; 300 非周
    3、英文名称: CSI 300 Cyclical Industry Index; CSI 300 non-Cyclical Industry Index
    4、英文简称: CSI 300 Cyclical; CSI 300 non-Cyclical
    5、指数代码: 300 周期: 000968 ; 300 非周: 000969
    6、深圳代码: 300 周期: 399968 ; 300 非周: 399969
二、指数基期与基点
    沪深 300 周期行业指数与沪深 300 非周期行业指数都是以 2004 年 12 月 31 日为基日,以该日所有股票样本的调整市值为基期,基点均为 1000 点。
三、样本选取方法
1、周期行业股票与非周期行业股票的划分
    根据证监会行业门类和辅助类划分标准,将金融保险、采掘业、交通运输仓储业、金属非金属、房地产等行业的股票归为周期性行业股票,将其余行业的股票归为非周期性行业股票。
2、样本空间
    沪深 300 周期行业指数与沪深 300 非周期行业指数均以沪深 300 指数样本股为样本空间。
3、选样方法
    样本空间内所有周期性行业股票作为沪深 300 周期行业指数样本股;样本空间内所有非周期性行业股票作为沪深 300 非周期行业指数样本股。
四、指数计算
    同沪深 300 指数。
五、指数修正
    同沪深 300 指数。
六、样本股定期调整
    随着沪深 300 指数的调整,沪深 300 周期与非周期指数于每年 6 月与 12 月定期审核两次,样本股调整实施时间分别为每年 7 月与 1 月的第一个交易日。
七、样本股临时调整
    如果沪深 300 指数出现临时调整,根据其调出的老样本与调入的新样本各自所属的周期或非周期行业类别,对沪深 300 周期与非周期指数进行相应调整。
上海证券交易所
中证指数有限公司
2010年5月6日
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