动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布上证大宗商品和新兴产业等指数的公告
 
     为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,上海证券交易所和中证指数有限公司将于 2010 年 4 月 30 日对外发布上证大宗商品股票指数、上证新兴产业指数和中证新兴产业指数,编制方案见中证指数有限公司网站 www.csindex.com.cn 。

附:上证大宗商品股票指数编制方案
一、指数名称及代码
    上证大宗商品股票指数简称上证商品,英文名称为 SSE Commodity Equity index ,英文简称为 SSE Commodity Equity ,指数代码为 000066 。
二、指数的基期和基点
    上证大宗商品股票指数 以 2003 年 12 月 31 日 为基日, 基点为 1000 点。
三、样本选取方法
1、样本空间:以上证全指样本股作为样本空间。
2、选样方法
    1 )大宗商品股票筛选:将样本空间中属于下列行业的股票列为大宗商品股票。
      a.能源类:综合性油气、油气勘探生产、油气炼制营销、煤炭
      b.工业材料类:商品化工、铝、多种金属与采矿、黄金、贵重金属与矿石、纸制品
      c.农业类:化肥与农药、农产品、林业产品
    2 )样本选择:将样本空间中大宗商品股票按照过去一年 A 股日均总市值与日均成交金额由高到低排名,将两指标排名结果相加,所得和的排名作为股票的综合排名 , 选取综合排名前 50 的股票作为指数样本。
四、指数计算
    上证大宗商品股票指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算,公式如下:
报告期指数 = 报告期样本股调整市值/基期× 1000
    其中,调整市值 = ∑ ( 股价 × 调整股本数 × 权重上限因子 ) ,调整股本数的计算方法同上证 180 指数。权重上限因子介于 0 和 1 之间,以使样本股权重不超过 15% 。
五、指数修正:同上证 180 指数。
六、样本股调整
    当上证全指调整样本股,上证大宗商品股票指数样本股随之进行相应调整。若指数样本公司有特殊事件发生,以致影响指数代表性和可投资性时,对指数样本股进行相应调整。
七、权重上限因子调整: 同上证 180 金融股指数。


附:上证新兴产业指数编制方案
一、指数名称及代码
    上证新兴产业指数简称上证新兴,英文名称为 SSE Emerging Industries index ,英文简称为 SSE Emerging ,指数代码为 000067 。
二、指数的基期和基点
    上证新兴产业指数以 2003 年 12 月 31 日为基日 , 基点为 1000 点。
三、样本选取方法
1、样本空间:以上证全指样本股作为样本空间
2、选样方法
    1 )新兴产业股票筛选:将样本空间内属于新能源、生物医药、新材料、电动汽车等行业,并且满足以下三个特点的股票作为新兴产业股票:产品有稳定并有发展前景的市场需求;良好的经济技术效益;能带动一批产业的兴起。
    2 )样本选择:将样本空间中新兴产业股票按照过去一年 A 股日均总市值与日均成交金额由高到低排名,将两指标排名结果相加,所得和的排名作为股票的综合排名 , 选取综合排名前 50 的股票作为指数样本。
四、指数计算
    上证新兴产业指数采用等权重方式进行计算,公式如下:
报告期指数 = 报告期样本股调整市值/基期× 1000
    其中,调整市值 = ∑ ( 股价 × 调整股本数 × 等权重因子 ) ,调整股本数的计算方法同上证全指,设置等权重因子以使单个样本股权重等于 2% 。
五、指数修正:同上证 180 指数
六、样本股调整
    当上证全指调整样本股,上证新兴产业指数样本股随之进行相应调整。若上述指数样本股公司有特殊事件发生,以致影响指数代表性和可投资性时,对指数样本股进行相应调整。


附:中证新兴产业指数编制方案
一、指数名称及代码
    中证新兴产业指数简称中证新兴,英文名称为 CSI Emerging Industries index ,英文简称为 CSI Emerging ,指数代码为 000964 (上海), 399964 (深圳)。
二、指数的基期和基点
    中证新兴产业指数以 2004 年 12 月 31 日为基日 , 基点为 1000 点。
三、样本选取方法
1、样本空间:以 中证 800 指数样本股作为样本空间
2、选样方法
    1 )新兴产业股票筛选:将样本空间内属于新能源、生物医药、新材料、电动汽车等行业,并且满足以下三个特点的股票作为新兴产业股票:产品有稳定并有发展前景的市场需求;良好的经济技术效益;能带动一批产业的兴起。
    2 )样本选择:对样本空间内新兴产业的股票按照过去一年的日均总市值进行排序,选取排名前 100 股票作为指数样本。
四、指数计算
    中证新兴产业指数采用等权重方式进行计算,公式如下:
报告期指数 = 报告期样本股调整市值/基期× 1000
    其中,调整市值 = ∑ ( 股价 × 调整股本数 × 等权重因子 ) ,调整股本数的计算方法同中证 800 指数,设置等权重因子以使单个样本股权重等于 1% 。
五、指数修正:同沪深 300 指数
六、样本股调整
    当中证 800 指数调整样本股,中证新兴产业指数样本股随之进行相应调整。若指数样本股公司有特殊事件发生,以致影响指数代表性和可投资性时,对指数样本股进行相应调整。
上海证券交易所
中证指数有限公司
2010年4月8日
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