动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布中证两岸三地500指数的公告
 
     为进一步丰富中证华股指数系列以及为全面观察和投资两岸三地证券市场提供基础工具,中证指数有限公司将于 2010 年 1 月 18 日 正式发布中证两岸三地 500 指数,基日为 2004 年 12 月 31 日 ,基点为 1000 点。分别以人民币、港元、新台币以及美元计价的价格指数和全收益指数将同时对外发布(编制方案附后)。

中证两岸三地 500 指数编制方案
一、指数名称和代码
指数代码
中文简称
中文全称
英文简称
英文全称
H11108
两岸三地
中证两岸三地 500 指数
CSI Cross-Straits 500
CSI Cross-Straits 500
Index
H11118
两岸三地美元
中证两岸三地 500 美元指数
CSI Cross-Straits 500 (USD)
CSI Cross-Straits 500 Index (USD)
H11128
两岸三地港元
中证两岸三地 500 港元指数
CSI Cross-Straits 500 (HKD)
CSI Cross-Straits 500 Index (HKD)
H11138
两岸三地新台币
中证两岸三地 500 新台币指数
CSI Cross-Straits 500 (TWD)
CSI Cross-Straits 500 Index (TWD)
二、基日和基点
    中证两岸三地 500 指数 基日为 2004 年 12 月 31 日 ,基点为 1000 点。
三、样本选取方法
    中证两岸三地 500 指数样本由在内地、香港和台湾市场上市的具备一定规模和流动性的证券组成。其中内地市场样本为沪深 300 指数样本,香港市场样本为中证香港 100 指数样本,台湾市场样本空间和样本选取方法如下:
1.1 台湾市场样本空间
    在台湾证券交易所上市交易超过 3 个月的普通股和 REITs 组成样本空间。
1.2 台湾市场选样方法
    对台湾市场样本空间内证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 50% 的证券,对剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前 100 名的证券作为台湾市场指数样本。
1.3 中证两岸三地 500 指数样本
    沪深 300 指数样本、中证香港 100 指数样本和上述台湾市场 100 只样本组成中证两岸三地 500 指数样本。
四、指数计算
    同中证华股指数系列其他指数。
五、样本股调整
    中证两岸三地 500 指数成份股原则上每半年调整一次。每次调整的样本比例一般不超过 10% 。为有效降低指数样本股周转率,样本股定期调整时设置缓冲区。其中:
    中证两岸三地 500 指数 中台湾市场样本缓冲区为:排名在前 80 名的新样本优先进入指数,排名在 120 名之前的老样本优先保留。
    特殊情况下将对 中证两岸三地 500 指数 样本进行临时调整。发生临时调整时, 由过去最近一次指数定期调整时的备选名单中排名最高的股票替代被剔除的股票。
六、汇率
    中证两岸三地 500 指数将同时公布人民币、港元、新台币和美元计价的指数值。计算指数所使用的汇率采用路透综合汇率报价中间价。
七、指数修正
    同中证华股指数系列其他指数。
 
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