动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布中证民营企业综合指数和中证民营企业200指数的公告
 
     为表征沪深两市民营上市公司的整体表现,为投资者提供新的分析工具和投资标的,中证指数有限公司将于 2009 年 8 月 25 日 正式发布中证民营企业综合指数和中证民营企业 200 指数,指数基日为 2009 年 6 月 30 日 ,基点为 1000 点,编制方案附后。

中证民营企业综合指数和中证民营企业 200 指数编制方案
一、指数名称和代码
指数代码
中文简称
中文全称
英文简称
英文全称
000938/
399938
中证民企
中证民营企业综合指数
CSI POEs
CSI Private-owned Enterprises Composite Index
000939/
399939
民企 200
中证民营企业 200 指数
CSI POEs 200
CSI Private -owned Enterprises 200 Index
二、基日和基点
    中证民营企业综合指数和中证民营企业 200 指数基日为 2009 年 6 月 30 日 ,基点为 1000 点。
三、样本选取方法
  1 、样本空间
    中证民营企业综合指数样本空间由全部 A 股股票组成。中证民营企业 200 指数样本空间由同时满足以下条件的 A 股股票组成:
    •  上市时间超过三个月,除非该股票的日均总市值排在沪深两市前 30 位;
    •  非 ST , *ST 股票,非暂停上市股票;
    •  经营状况良好,最近一年无重大违法违规事件,财务报告无重大问题;
    •  股价无明显的异常波动或市场操纵。
  2 、选样方法
    ( 1 )全部民营企业上市公司筛选
    在沪深两市全部 A 股中,主要依据上市公司定期报告和股权变动公告判断该上市公司是否为民营企业上市公司。判断的主要标准为上市公司实际控制人,将实际控制人为境内自然人(包括港澳台)控股的上市公司归为民营企业上市公司。
    ( 2 )指数选样
    中证民营企业综合指数选样方法:全部民营企业上市公司的股票组成中证 民营企业综合指数样本。
    中证民营企业 200 指数选样方法:
    第一,计算样本空间内股票最近一年(新股为上市以来)的 A 股日均成交金额与日均总市值;
    第二,剔除中证民营企业综合指数样本中最近一年的 A 股日均成交金额排名在沪深两市后 20% 的股票;
    第三,对剩余民营企业上市公司按照最近一年日均 A 股总市值由高到低进行排名,原则上选取排名在前 200 名的股票作为指数样本。
四、指数计算与修正
    中证民营企业综合指数计算同沪深 300 指数。中证民营企业 200 指数 采用派许加权方法,按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算,计算公式为:
    其中:调整市值= ∑ ( 股价×调整股本数×权重上限因子 ) ,调整股本数的计算方法同沪深 300 指数。权重上限因子介于 0 和 1 之间,以使单个样本股权重不超过 10% 。中证民营企业 200 指数的修正同沪深 300 指数。
五、定期调整
    中证民营企业综合指数和中证民营企业 200 指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则,每年定期审核两次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。对于中证民营企业 200 指数,除非原样本股因上市公司实际控制人变更导致的调整比例超过 10% ,原则上每次调整比例不超过 10% 。样本股调整实施时间为每年 1 月份和 7 月份的第一个交易日。中证民营企业 200 指数样本股定期调整时设置缓冲区,排名在 160 名内的新样本优先进入,排名在 240 名之前的老样本优先保留。
六、临时调整
    新的民营企业上市公司上市后第 10 个交易日后进入中证民营企业综合指数;当上市公司股权关系发生变动导致其控股属性发生变化或者指数成份股出现吸收合并等事件时,中证民营企业综合指数和中证民营企业 200 指数样本进行临时调整,两次定期调整之间,中证民营企业 200 指数的样本数量可多于或少于 200 只。
七、权重上限因子调整
    权重上限因子每年随样本股定期调整而调整两次,调整时间为每年 1 月和 7 月的第一个交易日,以调整前最后一个交易日收盘的调整市值来计算调整时的权重上限因子。
    当出现样本股临时调整时,以调整前最后一个交易日收盘的调整市值来计算调整时的权重上限因子;当样本股股本结构出现显著变化或者其它原因导致其权重发生突变时,将决定是否对权重上限因子进行临时调整。
中证指数有限公司
2009年8月10日
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