动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布中证香港红利指数的公告
 
     为反映香港证券市场高股息率证券的整体走势,中证指数有限公司将于 2009 年 7 月 23 日 正式发布中证香港红利指数,基日为 2004 年 12 月 31 日 ,基点为 1000 点。分别以人民币和港币计价的价格指数和全收益指数将同时对外发布。 (详细资料见中证指数有限公司网站 www.csindex.com.cn

中证香港红利指数编制方法
    中证香港红利指数挑选在香港交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定流动性的 30 只证券作为样本,以反映香港市场高股息率证券的整体状况和走势。
一、指数名称
指数名称:中证香港红利指数
指数简称:香港红利
指数英文名称: CSI Hong Kong Dividend Index
指数英文简称: CSI HK Dividend
指数代码: H11140 (港币) /H11141 (人民币)
二、基日与基点
    中证香港红利指数以 2004 年 12 月 31 日 为基日,基点为 1000 点。
三、样本选取方法
1 、样本空间
    中证香港红利指数样本空间由同时满足以下条件的香港市场证券组成:
    a) 满足中证香港 100 指数样本空间所有条件;
    b) 过去一年日均成交金额排名前 50% ;
    c) 过去一年日均总市值排名前 50% ;
    d) 过去 3 年连续现金股息率大于 0 ;
2 、样本数量: 30 只
3 、选样方法
    对样本空间内证券,按照过去 3 年的平均现金股息率进行排名,挑选排名最靠前的 30 只证券组成指数样本,但市场表现异常并经指数专家委员会认定不宜作为样本的证券除外。
四、指数计算
    中证香港红利指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算,计算公式如下:
    报告期指数 = 报告期成份股的调整市值 / 基期 *1000 ,其中,调整市值 = ∑ ( 股价 × 调整股本数 × 权重上限因子 × 汇率 ) 。调整股本数为采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整后的股本。权重上限因子介于 0 和 1 之间,以使样本股权重不超过 10% 。
    分级靠档方法如下表所示。 如,某股票自由流通股比例为 7% ,则采用自由流通股本为权数;某股票自由流通比例为 35% ,则将总股本的 40% 作为权数。

自由流通比例(%)

≤ 10

(10 , 20]

(20 , 30]

(30 , 40]

(40 , 50]

(50 , 60]

(60 , 70]

(70 , 80]

>80

加权比例( % )

自由流通比例

20

30

40

50

60

70

80

100

    注:自由流通比例是指公司总股本中剔除以下基本不流通的股份后的股本比例:①公司创建者、家族和高级管理者长期持有的股份;②国有股;③战略投资者持股;④冻结股份;⑤受限的员工持股;⑥交叉持股等。
    在上述分级靠档的调整基础上,同时对于个券设置 10 %的权重上限。
五、样本调整
    中证香港红利指数原则上每年调整样本一次,调整生效时间为每年 1 月的第一个交易日,特殊情况也进行临时调整。
    每次样本调整比例一般不超过 20% ,除非因不满足样本空间条件而被首先剔除的原样本证券超过了 20% 。
六、权重上限因子调整
    权重上限因子每年随样本股定期调整而调整一次,调整时间为每年 1 月的第一个交易日,以调整前最后一个交易日收盘的调整市值来计算调整时的权重上限因子。
    当出现样本临时调整以及当样本股股本结构出现显著变化或者其它原因导致其权重发生突变时,将决定是否对权重上限因子进行临时调整。
七、汇率
    同中证香港 100 指数。
八、 指数修正
    同中证香港 100 指数。
中证指数有限公司
2009年7月9日
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