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中证消费、成长以及周期低波动指数即将发布

    中证指数有限公司日前宣布将于2017年10月18日正式发布中证消费低波动指数、中证成长低波动指数以及中证周期低波动指数。

    近年来,全球范围内的资产管理机构采用Smart Beta策略进行资产配置的比例在逐年增加。增强收益和降低风险始终是资产管理机构采用Smart Beta策略的主要目标。从目前Smart Beta策略在资产配置中的应用来看,低波动成为目前市场最受欢迎的单因子策略。低波动策略的超额收益主要来源于其在市场下跌时的防御性,而这种防御性特征在高波动且牛短熊长的A股市场表现尤为明显。此次发布的三条低波动指数将低波动因子与不同的主题或风格相结合,为投资者提供新的分析工具和投资标的。

    中证消费低波动指数从主要消费和可选消费行业选取波动率最低的60只股票作为指数样本股。最新数据显示,中证消费低波动指数总市值为2.22万亿人民币,自由流通市值为0.92万亿人民币。

    中证成长低波动指数从沪深A股市场选取兼具成长性和低波动特征的100只股票作为指数样本股。最新数据显示,中证成长低波动指数总市值为5.13万亿人民币,自由流通市值为2.62万亿人民币。

    中证周期低波动指数从周期行业中选取波动率最低的100只股票作为指数样本股。最新数据显示,中证周期低波动指数总市值为7.14万亿人民币,自由流通市值为2.24万亿人民币。

    据悉,已有机构计划基于该指数系列开发指数型产品。