动态与公告

关于发布中证SPPI与ECL产品的公告

       为了更好服务市场投资者,满足市场机构执行《企业会计准则第22号:金融工具确认和计量》标准要求,中证指数有限公司将于2020年11月23日发布中证债券合同现金流量特征测试(“SPPI”)和预期信用损失(“ECL”)两项产品服务,其中SPPI数据包含银行间及沪深交易所市场已上市且未到期债券(“存续债券”)和已发行未上市债券(“新发债券”)两个SPPI文件。

       存续债券SPPI数据文件名为YYYYMMDDbond_sppi.txt,数据包含:日期、沪市代码、深市代码、银行间代码、SPPI结果、SPPI结果、未通过原因、使权不重大购入价条件、权价值和其他信息字段;新发债券SPPI数据文件名为YYYYMMDDbond_issue_sppi.txt,数据包含:日期、沪市代码、深市代码、银行间代码、沪市简称、深市简称、银行间简称、SPPI结果、SPPI结果、未通过原因、使权不重大购入价条件、权价值和其他信息的字段。

       ECL数据文件名为YYYYMMDDbond_ecl.txt,数据包含:日期、沪市代码、深市代码、银行间代码、剩余期限、权种类、是否行权、初始确认日期起始日、初始确认日期截止日、减值阶段、减值期限、估值隐含违约率(%)、违约损失率(%)和信用损失比例(%)的字段。

       中证估值授权用户可通过中证指数数据服务平台(“中证FTP”)获取相关数据文件,中证FTP目录地址:/idxdata/data/bonddata/sppi及/idxdata/data/bonddata/ecl。文件说明参见中证指数有限公司网站http://www.csindex.com.cn(“下载中心-技术文档-数据服务”栏目)中《中证指数数据文件服务规范(资讯商专用)》第4.2.16至4.2.19节。

 

       联系方式:

       021-50182732

       021-50186506

       021-50921809

 

       附件:

       1、《中证债券合同现金流量特征测试(SPPI)方法》

       2、 《中证债券预期信用损失(ECL)计算方法》

       3、  20201112bond_ecl.zip

               20201112bond_issue_sppi.zip

               20201112bond_sppi.zip

               20201112bond_sppi_dict.zip




 

 

中证指数有限公司

2020 年11月16日

 

 

 

 

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