动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布上证超级大盘指数的公告
 
    为反映在上海证券交易所上市的超大盘股票的整体表现,为指数化投资产品提供投资标的,上海证券交易所和中证指数有限公司将于 2009 年 4 月 23 日正式发布上证超级大盘指数,基日为 2003 年 12 月 31 日,基点为 1000 点,编制方案附后。
上证超级大盘指数编制方案
一、指数名称和代码
    上证超级大盘指数简称超大盘,英文名称为 SSE Mega-cap Index ,英文简称为 SSE Mega-cap ,指数代码为 000043。
二、基日和基点
    上证超级大盘指数 基日为 2003 年 12 月 31 日,基点为 1000 点。
三、样本选取方法
    1、样本空间
    上证超级大盘指数的样本空间为上证 180 指数样本股。
    2、选样方法
    第一,计算样本空间内股票最近一年(新股为上市以来)的 A 股日均成交金额与日均总市值;
    第二,对样本空间内股票在最近一年的 A 股日均成交金额和日均总市值由高到低排名,然后将两指标的排名结果相加,所得和的排名作为股票的综合排名,原则上选取排名在前 20 名的股票作为指数样本;按照上证行业分类方法分类的单一一级行业股票在指数中的样本股数量不超过 6 只。
四、指数计算与修正
    上证超级大盘指数采用等权重方式计算,计算公式为:
    其中:调整市值= ∑ (股价×调整股本数×等权重因子),调整股本数的计算方法同上证180指数。设置等权重因子以使单个样本股权重等于5%。上证超级大盘指数的修正同上证180指数。
五、样本股调整
    上证超级大盘指数依据稳定性和动态跟踪相结合的原则,每年定期审核两次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。原则上每次调整比例不超过 10% 。样本股调整实施时间为每年 1 月份和 7 月份的第一个交易日。 样本股定期调整时设置缓冲区,排名在 16 名内的新样本优先进入,排名在 24 名之前的老样本优先保留。
    当指数成份股出现吸收合并等事件时,将对上证超级大盘指数样本进行临时调整。新发行股票快速进入上证 180 指数时,将按照上证超级大盘指数的选样规则对其进行相应调整。
六、等权重因子调整
    等权重因子每年随样本股定期调整而调整两次,调整时间为每年 1月和7月的第一个交易日,以调整前最后一个交易日收盘的调整市值来计算调整时的等权重因子。
    当出现样本股临时调整时,新进指数的股票继承被删除股票在调整前最后一个交易日的权重,据此计算新进股票的 等权重因子;当样本股股本结构出现显著变化或者其它原因导致其权重发生突变时,将决定是否对等权重因子进行临时调整。
上海证券交易所
中证指数有限公司
2009年4月9日
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