动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布上证中央企业50指数的公告
 
     为反映在上海证券交易所上市的中央企业控股上市公司的整体表现,为投资者提供投资标的,上海证券交易所和中证指数有限公司将于2009年3月30日正式发布上证中央企业50指数,基日为2008年12月31日,基点为1000点,编制方案附后。

上证中央企业50指数编制方案
一、指数名称和代码
    上证中央企业 50 指数简称上证央企,英文名称为 SSE Central State-owned Enterprises 50 Index ,英文简称为 SSE Central SOEs 50 ,指数代码为 000042 。
二、基日和基点
    上证中央企业 50 指数 基日为 2008 年 12 月 31 日,基点为 1000 点。
三、样本选取方法
    1、样本空间
    上证中央企业 50 指数的样本空间由同时满足以下条件的 A 股股票组成:
      •  在上海证券交易所上市的实际控制人为国务院国资委以及财政部控股的上市公司股票;
      •  上市时间超过三个月,除非该股票自上市以来的日均总市值排在沪市前 18 位;
      •  非 ST , *ST 股票,非暂停上市股票;
      •  经营状况良好,最近一年无重大违法违规事件,财务报告无重大问题;
      •  股价无明显的异常波动或市场操纵。
    2、选样方法
    第一,计算样本空间内股票最近一年(新股为上市以来)的 A 股日均成交金额与日均总市值;
    第二,对样本空间内股票在最近一年的 A 股日均成交金额和日均总市值由高到低排名,然后将两指标的排名结果相加,所得和的排名作为股票的综合排名,原则上选取排名在前 50 名的股票作为指数样本。
四、指数计算与修正
    上证中央企业 50指数采用派许加权方法,按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算,计算公式为:
    其中:调整市值= ∑ (股价×调整股本数×权重上限因子),调整股本数的计算方法同上证180指数。权重上限因子介于0和1之间,以使单个样本股权重不超过15%。上证中央企业50指数的修正同上证180指数。
五、定期调整
    上证中央企业 50 指数依据稳定性和动态跟踪相结合的原则,每年定期审核两次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。除非原样本股因上市公司实际控制人变更导致的调整比例超过 10% ,原则上每次调整比例不超过 10% 。样本股调整实施时间为每年 1 月份和 7 月份的第一个交易日。 样本股定期调整时设置缓冲区,排名在 40名内的新样本优先进入,排名在60名之前的老样本优先保留。
六、临时调整
    当上市公司股权关系发生变动导致其控股属性发生变化或者指数成份股出现吸收合并等事件时,将对上证中央企业 50 指数样本进行临时调整,两次定期调整之间,上证央企的样本数量可多于或少于 50 只。
七、权重上限因子调整
    权重上限因子每年随样本股定期调整而调整两次,调整时间为每年 1月和7月的第一个交易日,以调整前最后一个交易日收盘的调整市值来计算调整时的权重上限因子。
    当出现样本股临时调整时,以调整前最后一个交易日收盘的调整市值来计算调整时的权重上限因子;当样本股股本结构出现显著变化或者其它原因导致其权重发生突变时,将决定是否对权重上限因子进行临时调整。
上海证券交易所
中证指数有限公司
2009年3月16日
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