动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布上证行业指数系列的公告
 
    为反映上海证券市场不同行业公司股票的整体表现,为指数化投资产品特别是ETF发展提供标的,上海证券交易所与中证指数有限公司将于2009年1月9日正式发布10只上证行业指数,分别是上证能源指数、上证原材料指数、上证工业指数、上证可选消费指数、上证主要消费指数、上证医药卫生指数、上证金融地产指数、上证信息技术指数、上证电信业务指数和上证公用事业指数。各行业指数的基日均为2003年12月31日,基点均为1000点。(编制方案附后)

附:上证行业指数编制方案
一、指数名称及代码
指数名称
英文名称
指数简称
行情代码
上证能源行业指数
SSE Energy Sector index
上证能源
000032
上证原材料行业指数
SSE Materials Sector index
上证材料
000033
上证工业行业指数
SSE Industrials Sector index
上证工业
000034
上证可选消费行业指数
SSE Consumer Discretionary Sector index
上证可选
000035
上证主要消费行业指数
SSE Consumer Staples Sector index
上证消费
000036
上证医药卫生行业指数
SSE Health Care Sector index
上证医药
000037
上证金融地产行业指数
SSE Financials Sector index
上证金融
000038
上证信息技术行业指数
SSE Information Technology Sector index
上证信息
000039
上证电信业务行业指数
SSE Telecommunication Services Sector index
上证电信
000040
上证公用事业行业指数
SSE Utilities Sector index
上证公用
000041

二、指数的基期和基点
    上证行业指数以2003年12月31日为基日,基点为1000点。
三、指数选样
  样本空间:上证行业指数样本空间由剔除下列股票后的所有上海A股股票组成:
      上市时间不足一个季度的股票,除非该股票日均总市值排在沪市前18位;
      暂停上市股票;
      经营状况异常或最近财务报告严重亏损的股票;
      股价波动较大、市场表现明显受到操纵的股票;
      其它经专家委员会认定的应该剔除的股票。
  选样方法
      对样本空间股票分别按照最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额、日均总市值由高到低排名,剔除成交金额排名后15%的股票,并剔除累计市值占比达到98%以后的股票。
      对剩余股票数量在30只(含)以内的行业,将行业内全部股票纳入相应行业指数。
      对剩余股票数量超过30只的行业,将剩余股票在行业内按照总市值排序,依次选取排名靠前的进入指数,直至进入指数的股票累计市值占比达到80%或数量达到50只,若进入指数的股票数量少于30只,则按照总市值排名增加至30只。
四、指数计算与修正
1、计算公式:上证行业指数采用派许加权方法,按照样本股的调整股本数为权数加权计算。公式为:
报告期指数=报告期样本股的调整市值/基期 ×1000
    其中,调整市值 = ∑(股价×调整股本数×权重上限因子)。调整股本数为采用分级靠档的方法对样本股股本进行调整后的股本。
2、权重限制:在上证行业指数计算中,若样本数量超过10只(含10只),则对单个样本设15%的权重上限限制,若样本量在10只以下,则不设权重限制。
3、指数修正:同上证180指数。
五、样本调整
    上证行业指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则,每半年审核一成份股,并根据审核结果调整指数成份股。在成份公司有特殊事件发生,以至影响指数的代表性和可投资性时,将对上证行业指数成份股做出必要的调整。
六、权重上限因子调整
    同上证180金融股指数
上海证券交易所
中证指数有限公司
2008年12月22日
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